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¿Qué es Basilea lIl?

A causa de la crisis financiera internacional que se vivió entre los años 2007 y 2009 y los efectos que causó en la economía mundial, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea firmó en diciembre de 2010 un conjunto de medidas para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo en los bancos. 

A estas medidas se les conoce como Basilea III y son promovidas por el G-20 y el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), organismo internacional que tiene como fin mantener la eficacia y estabilidad del sistema financiero.

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¿Qué dice Basilea III?

En general, Basilea III busca que las entidades bancarias tengan fondos suficientes para mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de perturbación económica y financiera, para así poder tener una mayor estabilidad mundial. Por eso, entre otras, exige tener:

  • Más capital y de mayor calidad; con esto se espera que los bancos tengan la solvencia que necesitan para enfrentar los riesgos que asumen.
  • Un colchón de conservación de capital, es decir, las entidades deben contar con recursos y reservas de manera constante, tanto en ciclos de crecimiento económico como en situaciones adversas o de recesión.
  • Medidas efectivas para evitar el riesgo sistémico o de contagio.

De esta forma, Basilea III es una regulación mucho más exigente con respecto a lo dispuesto por Basilea I, que fue firmado en 1988 y que estableció los principios en los que debe fundamentarse la banca, y Basilea II, firmado en 2004 y que, por ejemplo, permitió a las entidades bancarias aplicar calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos.

Adicional a estos puntos claves de Basilea III, el acuerdo determina:

  • La introducción de un nuevo ratio de apalancamiento para complementar el ratio de solvencia y de esta forma poder detener el gran endeudamiento en el sistema financiero.
  • La creación de un nuevo estándar de liquidez a partir de dos nuevos ratios: uno de cobertura de liquidez a corto plazo y el otro de liquidez estructural a largo plazo. De esta forma, los bancos pueden asegurar tener liquidez suficiente para hacer frente a las situaciones desfavorables.
  • Medidas adicionales de control respecto a la gestión de riesgos, el gobierno corporativo, la valoración de instrumentos financieros, entre otros.

Reformas poscrisis de Basilea III

En diciembre de 2017 fueron aprobadas por parte del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea algunas reformas al marco de Basilea III para responder a las deficiencias identificadas por la crisis financiera mundial y "sentar las bases reguladoras de un sistema bancario resiliente que sustente a la economía real".

De acuerdo con el Comité, estas reformas tienen como objetivo principal "restablecer la credibilidad del cálculo de los activos ponderados por riesgo (RWA) y mejorar la comparabilidad de los coeficientes de capital bancario". 

Por eso, teniendo en cuenta que los activos ponderados por riesgo son "una estimación del riesgo que determina el nivel mínimo de capital regulador que un banco debe mantener para poder hacer frente a pérdidas inesperadas", las reformas de Basilea III, en términos generales, consistieron en:

  1. Mejorar la solidez y sensibilidad al riesgo de los métodos estándar para el riesgo de crédito, el riesgo de ajuste de valoración del crédito (CVA) y el riesgo operacional.
  2. Restringir el uso de los métodos basados en modelos internos, al introducir límites sobre algunos de los parámetros utilizados para calcular los requerimientos de capital en el método basado en calificaciones internas (IRB) para el riesgo de crédito y al eliminar el uso de métodos basados en modelos internos para el riesgo CVA y el riesgo operacional.
  3. Introducir un colchón del coeficiente de apalancamiento para limitar en mayor medida el apalancamiento en los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB).
  4. Sustituir el actual límite mínimo sobre los resultados agregados (output floor) de Basilea II con un suelo sensible al riesgo más robusto basado en los métodos estándar revisados de Basilea III.

La fecha máxima de implementación de estas nuevas disposiciones por parte de las entidades bancarias con actividad internacional es el 1 de enero de 2022.

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David Ortiz
Riesgos Operacionales en Banco G&T Continental
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