En un entorno regulatorio cada vez más exigente, contar con herramientas precisas para calcular el requerimiento de capital es fundamental. Por eso, en Pirani hemos mejorado nuestro módulo de Requerimiento de Capital, ofreciendo funcionalidades que permiten a las organizaciones adaptar el modelo SMA (Standardized Measurement Approach) a regulaciones locales y prácticas recomendadas por Basilea.
En este blog te contamos qué mejoras se han implementado, por qué son importantes y cómo pueden beneficiar a tu organización.
Mejoras en el modelo SMA
Con esta actualización, los usuarios ahora pueden:
- Configurar la ventana de tiempo para el cálculo del SMA: elegir entre ventana fija, ventana móvil o un período retroactivo desde una fecha de referencia.
- Seleccionar la fecha de contabilización de eventos: ya sea la fecha de inicio del evento o la fecha de contabilización de la pérdida.
- Definir el tipo de pérdida: escoger si se consideran pérdidas brutas o netas para las reglas de exclusión.
Estas mejoras hacen que el cálculo del requerimiento de capital sea más flexible, transparente y alineado con la regulación local, lo que es crucial para organizaciones que operan en múltiples jurisdicciones.
¿Por qué estas mejoras son importantes?
- Adaptación a regulaciones locales: Cada país puede tener reglas diferentes para la contabilización de pérdidas y la definición de materialidad. Estas configuraciones permiten que tu modelo SMA cumpla con las exigencias específicas de cada jurisdicción.
- Cálculo más preciso del requerimiento de capital: Al poder elegir la ventana de tiempo, la fecha de referencia y el tipo de pérdida, los resultados reflejan de manera más fiel la realidad operativa de la organización.
- Mitigación de riesgos y optimización de capital: Integrar datos históricos validados y certificados permite reducir el requerimiento de capital sin comprometer la solidez financiera.
- Mayor trazabilidad y control: El sistema registra automáticamente cada ejecución, asegurando auditabilidad y documentación completa para reguladores y auditores.
Beneficio para las organizaciones
Implementar estas mejoras en el modelo SMA trae ventajas concretas:
- Optimización del capital disponible: Evita sobrecapitalización y asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente.
- Mayor resiliencia financiera: Al incorporar datos históricos validados, la organización puede anticipar y mitigar riesgos operativos.
- Cumplimiento regulatorio asegurado: Ajusta el cálculo a las exigencias locales y globales, evitando sanciones o ajustes regulatorios.
- Decisiones estratégicas basadas en datos: Permite visualizar impactos reales de pérdidas operacionales y tomar decisiones de capital informadas.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Se ajusta a cambios regulatorios y a la evolución de la organización, ya sea por tamaño, industria o complejidad de operaciones.
¿Por qué es importante tener un requerimiento de capital basado en el modelo SMA?
El modelo SMA es un estándar global que combina simplicidad y robustez técnica, ofreciendo varios beneficios:
- Reducción de riesgos regulatorios: Cumple con Basilea y otros lineamientos internacionales.
- Mitigación basada en datos reales: Permite incorporar pérdidas históricas validadas para ajustar el capital requerido.
- Flexibilidad y adaptabilidad: Se puede personalizar según el tamaño de la organización, la industria y la regulación local.
- Optimización financiera: Evita la sobrecapitalización y asegura que los recursos se utilicen de manera eficiente.
En resumen, el modelo SMA no solo ayuda a cumplir con la regulación, sino que también apoya la toma de decisiones estratégicas, protegiendo la organización frente a pérdidas inesperadas y optimizando el capital disponible.
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